اندريه - malkov - الفوركس تداول

أندري كنيت ترادينغ فوركس لمقابلة حية أندريه كنيت هو سعى للغاية بعد المتكلم ومدرب للتجار المحترفين والمستثمرين الأفراد على حد سواء. كتابه الأول سيسمى تداول الفوركس من أجل العيش: دليل عملي لتحقيق الاستقلال المالي مع أسواق العملات الأجنبية. تمت مقابلته هنا ل tradingdiary. co. uk. 1. كيف تصف وظيفتك إن تركيزي الأساسي على كسب أفضل العوائد التي يمكنني تحقيقها للعملاء الاستثماريين، مع مراقبة التعرض للمخاطر بعناية، وعلى نحو متزايد كرست إيف المزيد والمزيد من الوقت والطاقة لمساعدة التجار الآخرين على النجاح من خلال أكاديمية نايت للتجارة و فكسنيت. 2. ما الذي جعلك تقرر كتابة كتاب واحد من الأسئلة الأكثر شيوعا من زوار موقعنا على الانترنت هل يمكن أن يوصي كتاب جيد بالنسبة لي أن تبدأ مع. أنا غالبا ما قبض نفسي التوصية اثنين أو ثلاثة عناوين، وأنا لا يمكن أن نفكر في واحد الذي هو حقا كاملة. لذلك أنا وضعت لكتابة الكتاب أتمنى لو كان عندما بدأت، وهو واحد تجار الأسلحة مع جميع الأدوات اللازمة للنجاح في الأسواق. نفس الاستراتيجيات التي أستخدمها لإدارة أموال موكلي. 3. هناك الكثير من الكتب تداول العملات الأجنبية هناك. ما يجعل لكم مختلفا العديد من الكتب تركز على نظرية وترك استراتيجيات محددة، في حين أن البعض الآخر النظم التي هي في الغالب قواعد الإدخالات والمخارج، مع الحد الأدنى من ذكر إدارة الأموال. أضع هذا العمل من العملات الأجنبية العارية، لافتا إلى المزالق لتجنب، ومساعدة القراء إنشاء خطة متينة لترك وظائفهم والانتقال إلى التداول بدوام كامل. تداول الفوركس من أجل المعيشة يتميز ليس فقط أكثر من 100 الرسوم البيانية والأمثلة التجارية، ولكن أيضا تغطية مفصلة للجزء المعيشة، بما في ذلك مواضيع مثل علم النفس، وإنشاء مكتب المنزل، وتداول الأموال الشعوب الأخرى والأعمال التجارية، وتحقيق التوازن بين العمل الوقت مع العائلة. 4. يقول كتابك سترة أن 95 من التجار تفقد. ما هي النسبة المئوية من الناس الذين يقرأون كتابك هل يمكن أن يفوز التجار لقد دربت مئات التجار على مر السنين، ويمكن أن نفكر في ربما ثلاثة أو أربعة أعضاء برو السابق الذين تخلى عن وعودوا إلى وظائفهم القديمة. في كل حالة تقريبا تركونا في صالح القفز إلى التداول المباشر بعد شهر واحد فقط أو اثنين من التدريب والممارسة، والتفكير أنهم يعرفون كل شيء. أعتقد أن أي شخص يمكن أن تنجح في هذا إذا وضعوا عقولهم لذلك، وتكريس الوقت للتعلم، والجهد لممارسة. 5. ما سوف كتابك يعلم القارئ كيف تكون متسقة، واثق التاجر. التناسق هو الاسمنت الذي يحمل كل شيء آخر ناقشنا لهذه النقطة معا. وسوف تظهر لهم أيضا كيفية تكملة دخلهم مع التداول، وجعل العيش الكامل للتاجر، أو حتى بدء الأعمال التجارية والتجارة للآخرين. 6. ما هي الأخطاء التجارية النموذجية التي ترونها الناس الذين لا يلتزمون بنظامهم وخطة التداول، وفقدان كل الإيمان بأنفسهم وتحليلهم لحظة الأسواق تقف قليلا ضدهم. العلاج لهذا هو أن تفعل أكثر على المدى الطويل، القائم على السيناريو التحليل، ومقاومة إغراء القفز إلى أو الخروج من الصفقات منتصف شمعة. الناس لا يدركون ذلك، ولكن إذا كنت لا تنتظر شمعة لإغلاق فإنه لا يزال تغيير ذهابا وإيابا. لذلك هذا هو مثل وجود نظام نو على الإطلاق 7. كيف كنت أول الحصول على المهتمين في التداول تداول والدي أسواق الأسهم هنا وهناك، وقال مرة واحدة لي أنه إذا كنت ترغب في فهم أي شيء حدث في العالم كنت فقط بحاجة إلى اتبع الدولار. أنا شخص يحب مواكبة الأخبار والأحداث الجارية، والتجارة يوفر لي وسيلة للعمل على آرائي من ما أرى يحدث من حولي. إذا كان العالم في الواقع مرحلة كما قال شكسبير مرة واحدة، ثم اتباع الأسواق المالية مثل وجود مقعد الصف الأمامي. كنت تعرف أنك على شيء عندما كنت قبض نفسك حزينة بعض الشيء تبدأ الأمور إلى أسفل بعد ظهر يوم الجمعة، وتتطلع فعلا إلى يوم الاثنين التالي. 8. ماذا كان عليك أن تمر قبل أن تدرك أن كنت جيدة بما فيه الكفاية لتكون قادرة على إعطاء الآخرين المشورة بشأن التداول كنت دفعت أكثر أو أقل في ذلك، وشعرت بعيدا عن استعداد عندما بدأت لأول مرة. ظل الناس يسألون عن المساعدة والمشورة، لذلك شاركت ما فعلته ولم أعمل بالنسبة لي. سمعت عن نجاح الشعوب الأخرى ثم عملت على تشجيع لي، وكما المزيد والمزيد من الناس استخدام النظام وإضافة خبراتهم وردود الفعل، وتطورها بشكل طبيعي تسارع. ما لدينا اليوم هو نتيجة لأكثر من ست سنوات من الاختبار وضبط. 9. هل أنت لا تزال تاجر نشط هل وضع الصفقات باستخدام أموالك الخاصة يمكنني الاستثمار في الصندوق الذي أديره، لذلك كلما جعلت قرار التداول مع موكلي المال بلدي هو على الخط أيضا. نحن أيضا توظيف عالية العلامة المائية المحاسبة، لذلك إذا كان لدينا أي وقت مضى شهر خاسر، ونحن لا تنظر المال المكتسبة للعودة إلى التعادل ككسب لحساب العمولة. نحن فقط الحصول على أموال عند كسب المال لعملائنا. 10. هل تعتقد أن هذا التداول الآلي يجعل من الصعب على التجار الأفراد فقط بمعنى أنه يعطي لهم أملا كاذبا. رأيت البنك الذي كنت أعمل من أجل الاستثمار 2B في نظام لمساعدتهم على حساب وإدارة التعرض للمخاطر في الوقت الحقيقي أنها لم تضع الصفقات من تلقاء نفسها. وأطلقت البنوك النار على تجارها البشر. ومع ذلك لا يزال الناس يعتقدون أن 99 قطعة من البرمجيات سوف يكون الجواب على جميع مشاكلهم. يمكن للبرنامج مساعدة أتمتة بعض المهام التجارية، ولكن السماح لأي روبوت تشغيل طويلة بما فيه الكفاية غير المراقب وأنها سوف تفريغ حسابك في نهاية المطاف. 11. ما فنون الدفاع عن النفس اليابانية كنت تدرس كيف دراستها تساعد في الأسواق المالية بوجينكان تايجوتسو. الشيء الرئيسي الذي علمني هو الصبر. السماح للخصم تظهر لك نيتهم. مياموتو موشاسي، ربما أعظم المبارز في التاريخ الياباني، قال مرة واحدة. الذي يتحرك أولا غالبا ما يفقد. مهارة أخرى مفيدة حقا هي المرونة. وليس محاصرين في خط واحد، جامدة من التفكير ولكن تكون مفتوحة لقرائن من البيئة من حولك والقدرة على التكيف مع الاستراتيجية الخاصة بك على النحو المطلوب. تداول الفوركس من أجل العيش يتم نشرها من قبل هاريمان هاوس وسيتم الافراج عنهم خلال يناير 2011. لمزيد من المعلومات عن اندريه فارس يمكنك زيارة موقعه على الانترنت في فكسنيت. عرض المقال على موقع ويبسكنيت (أندريه كنيت) مراجعة موقع الزيارة جئت إلى غرفة للمحترفين في عام 2009. كان لي فكرة عن التداول، وقد فعلت بعض لفترة من الوقت، ولكن كنت بحاجة إلى التوجيه وأنا بالتأكيد حصلت على ذلك هنا. كنت مندهشا دائما في كم من الوقت والجهد أخذ بك للنظر في قضايا التداول الشخصية مع فئته، ولهذا سأكون دائما ممتنة حقا. التداول لم يأت بطبيعة الحال بالنسبة لي ولكن وجدت أن مهاراتي كمحلل نما بشكل كبير خلال وقتي هنا وبدأت نشر التحليل في قسم مراقبة العملة وإعطاء المنطق الأساسي وراء التحليل الفني. بك كانت تستخدم من خلالهم في الصف وكنت أبقى على الكتابة والكتابة ووجدت أن تحليلي نما أقوى كل يوم، وكذلك مهارات الكتابة بلدي من خلال القدوم إلى الصف وفهم الروابط بين الأساسيات والتقنية. سألت بك يوما ما إذا كنت أرغب في نشر عملي. كنت فوق القمر وهكذا قلت نعم. كانت هذه هي البداية. ظللت كتابة مقالات ل فكسكنيت وفجأة كانوا يظهرون على عناوين صحيفة الأعمال الدولية تايمز وكذلك تصبح التقارير الموصى بها على فكس الشارع. كنت أرغب في مشاركة هذا لسببين. أولا أريد أن أعترف فكسنايت وأندري بأنه الرجل الذي أعطاني طلبي الأول، خطوتي الأولى إلى عالم جديد لم أكن أعتقد أنني يمكن أن تلمس حتى. بسبب الفرصة والإيمان وأظهر لي، وأنا الآن أكتب للشركات والمجلات التجارية والمنشورات في جميع أنحاء العالم. بدأت هنا في فكسكنيت وغرفة المؤيدة. أردت أن تعرف هذا لأن من المهم أن تسمحوا لكم جميعا أن تحلم كبيرة، وكنت تسمح لأنفسكم للحصول على حمل بعيدا مع أفكارك لأن العالم هو ما جعله. لقد بدأت هنا. أعطاني بك فرصة وأنا ركض معها وأنا لم ينظر إلى الوراء. السبب الثاني هو لأنني الآن ترك الحياة الكتابة عن فرصة التي تأتي على طول. لقد عرضت على وظيفة كمدير لرعاية الكتاب والمحررين، وبعد كل هذه السنوات، سأغادر فكسنايت كمحلل وكاتب. لقد كان من المدهش الكتابة وتقديم التحليل، وأنا أتطلع يعود مرة واحدة في حين وقوله مرحبا وعلى الرغم من أن العديد منكم لا تسمع مني في كثير من الأحيان، وأنا دائما إبقاء العين ومشاهدة بسرور التجار الجدد تسخير مهاراتهم لأنها تذهب من خلال نفس العملية التي فعلتها. أندري، أشكركم على إعطائي فرصة، أشكركم على هذه الفرصة. جئت إلى هنا ليكون تاجر، تركت ككاتب أنشئت ونشرت. لقد كنت مذهلة للعمل من أجل وأنا أشكركم من أسفل قلبي. ساندرا، شكرا لك على كل شيء. كان لها ركوب كبيرة، ونحن بالتأكيد حصلت على تلك الأرقام الفيسبوك حتى والعمل معكم كان متعة وممتعة إيف، شكرا لكم على كل التشجيع على مر السنين الرجل، لقد كنت طموحا كبيرا. شكرا لجميع الذين تركوا تعليقات طيبة على تحليلي. أتمنى للجميع حظا سعيدا، وإذا كان لي أن أترك لكم مع أي شيء على الإطلاق هو ثيسدريم كبيرة ليس فقط يحق لك، يمكنك أن تفعل العالم صالح كبير من خلال إلهام الآخرين على أن تفعل الشيء نفسه. 2009-07-12 5Star لقد كنت جزءا من فكس فكس مجموعة برو لمدة 3-4 أسابيع الآن، وفي حين يمكنني أن أقول بصراحة أن بك هو أفضل معلمه كان لي، وأنا لن نفعل له أو شركته العدالة ما لم أوضح في التفاصيل لماذا. أولا وقبل كل شيء، كنت مندهشا ببساطة على مستوى خدمة العملاء حصلت، حتى قبل أن انضممت. لمدة شهر تقريبا كنت أرسل عبر البريد الإلكتروني فارس فكس عن خدماتهم المؤيدة وكان كل سؤال استجوب في غضون فترة قصيرة جدا من الزمن وكانت إجاباتهم مباشرة إلى الأمام، إلى حد ودائما شعرت أنهم يريدون حقا للرد على كل شيء على أفضل وجه استطاع. العديد من الشركات يمكن أن تأخذ ورقة من كتابهم، وسوف تفعل بشكل جيد للغاية. والشيء التالي الذي هو واضح بوضوح عند الانضمام هو ثقافة والانفتاح من جميع التجار الآخرين في الغرفة. الجميع مشجع جدا ويريد حقا التجار الآخرين أن تفعل بشكل جيد. عندما يكون شخص ما لديه يوم عظيم، ينضم الجميع في تهنئة هذا الشخص وعندما يكون الناس يوما سيئا، يتم تشجيع هذا الشخص لرمي المخطط الخاص بهم و بك سوف تذهب من خلال التجارة لمعرفة أين يمكن لهذا التاجر معين تحسين أو القيام بشيء مختلف. وتتكون الغرفة من شعب عظيم ويجعل بيئة ممتعة جدا لتعلم التداول. من فضلك لا أعتقد أنك سوف تتعلم هذا النظام في غضون أسبوع والبدء في صنع المال. لا حيث يدعي بك هذا سيحدث، وفي الواقع يتم تشجيع الناس على أن يكون المريض جدا مع أنفسهم، لأنه هو تطبيق الأنظمة التي نتعلمها في الصف. يمكنك أن تقرأ عن كيفية قيادة السيارة وتعلم النظرية بسرعة، ولكن للخروج على الطريق يأخذ الممارسة والخبرة جنبا إلى جنب مع مدرب جيد يسلط الضوء على المخاطر والعقبات في الطريق. بك لديه فهم للأسواق في مثل هذه الطريقة أنه يفهم الأسواق على مفهوم عالمي، ويمكن أن تضع معا قطعة من الاقتصاد العالمي مثل لغز منشار الرقصة معقدة. يستخدم أسلوب تداوله تكتيكات اتخاذ القرار التقديري الذي يتضمن هذا وما إذا كنت تتكئ أكثر نحو أساسيات أو التحليل الفني، وسوف تجد أنك سوف تكون مريحة باستخدام عناصر هذا النظام. ويتكون النظام من العديد من الأدوات والتكتيكات وفي الصف نتعلم كيفية استخدام كل واحد. عند بناء منزل، كنت غير قادر على استخدام مجرد مطرقة، تحتاج إلى مجموعة متنوعة من الأدوات. يمكنك الحصول على جميع الأدوات في يوم واحد الطبقة الجارية يعلمك كيفية استخدامها على نحو فعال. أندري هو نجاح يريد منك أن تكون ناجحا وانه يأخذ مصلحة شخصية في جعل لكم النجاح. عندما يكون لديك يوم جيد، لا أحد يحتفل هذا أكثر من بك. نزاهته وصدقته فوق ذلك من كل مدرب تجاري آخر كان لدي ولم أشعر أبدا أكثر في أيد أمينة. لم أشعر أبدا أنني لا أستطيع طرح سؤال أو أنني أخذ الكثير من الوقت. لقد شعرت دائما بالثقة بأن بك يأخذ مصلحة شخصية في تداول بلدي وأشعر بالراحة جدا تقاسم أفكاري. الشيء الذي أحب أكثر من ذلك، هو كيف نتحدث أيضا عن الفلسفة وتحقيق التوازن بين أهدافنا وحياتنا. لدينا وقت كبير في غرفة برو والجميع ودود جدا أن تجد نفسك بسرعة الانضمام مع النكات والمشاركة في المناقشات. ومع ذلك، نحن لا يهيمون على وجوههم إلى أبعد من ذلك الذي سوف يساعدنا في التداول لدينا وكل شيء ناقش بنيت حول جعل لنا أفضل التجار. قبل المجموعة الموالية، كنت قد تم التداول في السنة وفقدت باطراد نقطة في ذلك الوقت. في الوقت الذي كنت مع مجموعة المؤيدين جعلت أربع صفقات، 3 كانت الفائزين وأنا حتى 50 نقطة. بالنسبة لي هذا عظيم. أنا سعيد أخذ وقتي وتعلم شيئا جديدا وكبيرا كل يوم. هناك في الغرفة التي ذهبت من لا شيء لجعل أكثر من 500 نقطة في الأسبوع. فإنه لا يعتمد عليك. إذا كنت جالسا هناك تفكر في أنك لم تنجح لفترة طويلة جدا، ثم لديك شيئا لتفقد. والثمن هو مدهش والخبرة التي تتلقاها أفضل من الجلوس غرفة الصف لمدة أسبوع في محاولة لامتصاص قدر الإمكان وأنا أعلم، لقد فعلت ذلك. آمل أن تجد هذا مفيد، وإذا كنت تأتي والانضمام إلى غرفة للمحترفين أم لا، وآمل أن تكون ناجحة أن عقلية مجموعتنا. أقرأ مع الاهتمام ورقة قديمة يمكن ماركوف تبديل نماذج التنبؤ عوائد الصرف الأجنبي الزائد من قبل ديكر ونيلي من بنك الاحتياطي الفيدرالي سانت لويس. لدي ولع لنماذج ماركوف خفية بسبب نجاحها الكبير في تطبيقات التعرف على الكلام، ولكن أعترف أنني لم أكن قادرا على خلق نموذج هم التي تتفوق على المؤشرات الفنية البسيطة. أنا ألوم أن كلا على افتقاري من الإبداع، فضلا عن حقيقة أن هم يميل إلى أن يكون كثير جدا معلمات أن يحتاج أن يكون ركبت على معطيات تاريخية، أي يجعله عرضة للتلصص البيانات التحيز. ومن ثم اقتربت من هذه الورقة بأمل كبير في أن يعلمني الخبراء كيفية تطبيق إدارة الصحة البشرية بشكل سليم لتمويلها. والهدف من هذا النموذج بسيط: التنبؤ بالعائد الزائد لسعر الصرف على مدى فترة 8 أيام. (يقاس العائد الزائد في هذا السياق بالتغير في سعر الصرف مطروحا منه الفرق في سعر الفائدة بين العملات الأساسية وأسعار العملات لزوج العملات). وإذا كان العائد الزائد المتوقع أعلى من العتبة (يسمى الفلتر في الورقة) ثم يذهب طويلا. إذا كان أقل من عتبة أخرى، انتقل قصيرة. على الرغم من أن التنبؤ على عودة لمدة 8 أيام، يتم اتخاذ قرار التداول يوميا. ويفترض أن يكون للعائد الزائد توزيعا للطالب مكون من 3 معلمات. المعلمات 3 هي المتوسط، ودرجة الحرية، والمقياس. يمكن للمعلمة مقياس (الذي يتحكم في التباين) التبديل بين قيمة عالية ومنخفضة على أساس نموذج ماركوف. درجة الحرية (التي تسيطر على التفرطح، سماكة الذيل من ذيول) يمكن أيضا التبديل بين 2 القيم على أساس نموذج ماركوف آخر. ويعتمد المتوسط ​​خطيا على القيم المفترضة بدرجة الحرية والمقياس وكذلك متغير ماركوف آخر يتحول بين قيمتين. ومن هنا يمكن للمتوسط ​​أن يفترض 8 قيم متميزة. نماذج ماركوف 3 مستقلة. إن توزيع الطالب هو أكثر مالئمة للعائد املايل للنمذجة من التوزيع الطبيعي بسبب املخصصات للذيل الثقيل. ويعتقد المؤلفون أيضا أن هذا النموذج يلتقط التحول بين فترات التقلبات العالية والمنخفضة، مع ما يترتب على ذلك من تفضيل تفضيل (عائد متوسط ​​مختلف) مقابل العملات الآمنة مقابل العملات، وهي ظاهرة أثبتت جيدا في الفترة ما بين أغسطس 2011 إلى يناير 2012. وتقدر معلمات نماذج ماركوف وتوزيعات الطالب في فترة العينة (1974-1981) لكل زوج من العملات بغية تقليل الانحراف التراكمي للعائدات الزائدة عن الصفر. وهناك ما مجموعه 14 معلما يمكن تقديرها. بعد هذه التقديرات، يجب علينا أيضا تقدير عتبات التداول 2 عن طريق زيادة عائد إستراتيجية التداول إلى أقصى حد، مع افتراض تكاليف معاملة قدرها 10 نقطة أساس لكل صفقة. مع هذا العدد الكبير (16 في المجموع) من المعلمات، وأنا فزع لرؤية نتائج خارج العينة (1982-2005) النتائج. مذهلة، وهذه هي أفضل بكثير مما كنت أتوقع: تتراوح العائدات السنوية من 1.1 إلى 7.5 لمدة 4 أزواج العملات الرئيسية. نسب شارب ليست مثيرة للإعجاب: فهي تتراوح من 0.11 إلى 0.71. وبطبيعة الحال، عندما يبلغ الباحثون النتائج خارج العينة، ينبغي للمرء أن تأخذ ذلك مع حبة الملح. إذا كانت النتائج خارج العينة جيدة، فإنها لن تكون الإبلاغ عنها، وأنها قد حافظت على تغيير النموذج الأساسي حتى يتم الحصول على نتائج جيدة خارج العينة لذلك هو حقا متروك لنا لتنفيذ هذا النموذج، وتطبيقه إلى البيانات بعد عام 2005 وإلى المزيد من أزواج العملات، لمعرفة ما إذا كان هناك شيء حقا هنا. في الواقع، هذا هو السبب في أنني أفضل لقراءة الصحف القديمة - للسماح لإمكانية الاختبارات خارج عينة حقيقية على الفور. ما رأيك يمكن القيام به لتحسين هذا النموذج وأظن أنه كخطوة أولى، يمكن للمرء أن يرى ما إذا كانت الماركات ماركوف المقدرة تتوافق بشكل معقول إلى ما يعتقده التجار على أنها مخاطر على مقابل نظم المخاطرة. إذا فعلوا ذلك، ثم بغض النظر عن استخدام هذا النموذج كمولد إشارة، فإنه يمكن على الأقل توليد مؤشرات المخاطر الجيدة. إن لم يكن، ثم ربما نموذج ماركوف خفية تحتاج إلى استبداله بنموذج ماركوف التي هي مشروط على مؤشرات يمكن ملاحظتها. 35 تعليقات: حصلت you39ve خطأ مطبعي في عنوان الورقة. يجب استبدال كلمة كوتريسرفيسكوت بالعائدات. رجل، كنت حقا الخلط عندما رأيت عنوان ذلك كنت أكتب كنت أفكر، كواهوي على الأرض أن أي شخص يهتمون التنبؤ احتياطيات النقد الأجنبي الزائدةتعلق تعليقك حول الاقتباس من عينة تيستسكوت في أوراق البحث لا يجري حقا حتى خارج العينة هو بقعة على أنا don39t أعتقد أن الكثير من الناس فهم القضية التي أثارتها، وأعتقد أن it39s نقطة مهمة جدا. آغولد، شكرا لافتا إلى أن بها. في الواقع، كان الخطأ المطبعي في بريبرينت الأصلي، وهذا هو السبب في أنني نسخه إرني إرني، لا للتشكيك في قدرات كمية الخاص بك ولكن هل أنت على محمل الجد اقتراح نموذج مع أن العديد من المعلمات لتناسب مع أي تطبيق على التداول أقول هذا كالتاجر الكمي مع أكثر من 14 عاما من الخبرة في مجال الصناعة وتشغيل بلدي منتصف إلى شركة هفت. بالنسبة لي هذه الورقة هي نونيسنس المطلقة ونسب شارب المذكورة هي طريقة منخفضة جدا حتى في اقتباس الخاصة بهم من سامبلكوت باكتيستس لتبرير أخذ هذه الورقة على محمل الجد. أسيابروب، في الواقع، فإن المعلمات 16 ليست بقدر ما يبدو. 14 منها هي لتثبيت السلاسل الزمنية نفسها: فهي مستقلة عن استراتيجية التداول. يتم استخدام 2 فقط من المعلمات لتحسين عائد الاستراتيجية. نسب شارب المذكورة في البحوث الأكاديمية هي دائما منخفضة تقريبا. إذا كانت عالية، فإنها فازت 39t سيتم نشرها. عملنا كمتداولين هو أن نأخذ تلك الأبحاث كمصدر إلهام ونقسمهم إلى استراتيجيات عملية. شكرا مرة أخرى لجميع عملكم الشاق. في الجزء العلوي من مدونتك وكتابتك، أكتسب رؤية رائعة لمجرد قراءة محادثاتك مع معلقين آخرين على موقعك. في سلسلة تعليقات سابقة من اليوم الآخر ذكرت أن جزءا كبيرا من عوائدك في عام 2011 جاء من استراتيجيات انعكاس متوسط ​​في سوق الفوركس. كنت أتساءل عما إذا كنت تستخدم أي نوع من نموذج تبديل النظام في تداول العملات الأجنبية الخاص بك لتحديد ما إذا كنت تريد أن تخصص أساسا لزخمك أو استراتيجيات انعكاس المتوسط ​​زاك، لا، لم أكن استخدام أي نماذج تبديل النظام. لم أجد أبدا أن هذه النماذج تعمل خارج العينة. إرني هل قرأت هذه الورقة من قبل، أي تعليق مرحبا أنون، لا، أنا haven39t رأيت أن ورقة، ولكن سوف يضع ذلك على قراءتي أيضا، كريس نيلي، مؤلف الورقة التي وصفتها، ذكرت لي هذه الورقة الأخرى ذات الصلة: وموقعه على شبكة الإنترنت: يتحدث فقط من وجهة نظر أكاديمية، بدلا من همم عادي ربما شيء مثل الحد الأقصى إنتروبي المخفية ماركوف نموذج قد تعمل بشكل أفضل ديف، لماذا تعتقد أن الحد الأقصى الانتروبي هم العمل بشكل أفضل يبدو أن هناك طريقة أخرى لتقدير المعلمات. إرني ليس لدي أدلة تجريبية والتنبؤ المالي ist39t حقا مجال خبرتي. هذا هو فقط في محاولاتي القليلة لاستخدام التعلم الآلي للتنبؤات المالية، علمت أن كمية من الضوضاء يميل إلى مستنقع أي اتجاهات السوق قد يكون. ونتيجة لذلك فإن معظم المتعلمين يميلون إلى أداء ضعيف حقا، وربما يرجع ذلك إلى الإفراط في تركيب بيانات التدريب. لذلك واحد من أفكاري هو استخدام تقنيات مثل الحد الأقصى إنتروبي للحد من درجة الإفراط في تركيب. ومع ذلك، لم أحاول فعلا هذا. مرحبا إرني: أنا حاليا قراءة كتابك دعا كوانتيتاتيف ترادينغكوت، وبرمجتها بالفعل وحاولت ماتلاب ل باكتستينغ. ومع ذلك، تختلف النتائج عن اختبار اختبار ميتاترادر. في MT4، لدي مئات من التصاريح التي تتفق مع معظم الصفقات الحقيقية (الحمد لله) ولكن هذا الأخير ليس إيجابيا. أنا استخدم نفس مجموعة البيانات، التي أتتبعها من 2001-2009. السبب الرئيسي لماذا ماثلاب هو أنني أود أن توظيف نسبة شارب. عادة، في MT4، اختيار بلدي المعلمات سهلة إلى حد ما، واضحة. اخترت تلك مع الحد الأدنى من أفضل عوائد السحب، ومن ثم تشغيل نسخ منفصلة منها. بعد قراءة كتابك، كنت أفكر في اختيار المعلمات مع: 1) الحد الأدنى من السحب 2) أفضل العوائد وإضافة معايير ثالثة، نسبة شارب. بهذه الطريقة، أشعر أنني يمكن أن تزيد من عوائد بلدي، لا الصيغة تبدو معقدة ولكن مع ذلك، لا ضرر تحاول. ما رأيك وشكرا مرحبا أنون، عندما قلت النتائج من ماتلاب يختلف عن ميتاتريدر، هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا هل أنت متأكد من أن المنطق في البرامج 2 متطابقة يمكنك توظيف نسبة شارب في أي البرامج التي تختارها، وليس بالضرورة ماتلاب. هو مجرد عائد يعني مقسوما على الانحراف المعياري. ورأت إرني أيضا أن نسبة شارب يمكن أن تستخدم في أي برنامج. هل هو حقا يقتصر فقط على ماثلاب إرني تشان. مرحبا أنون، عندما قلت النتائج من ماتلاب يختلف عن ميتاتريدر، هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا هل أنت متأكد من أن المنطق في البرامج 2 متطابقة نعم، أنا متأكد من أنها. طيب، أنا أكثر تحديدا. استراتيجيتي بسيطة للغاية، ولكن مربحة (على الأقل بالنسبة لي) - فقط 2 خطوط المنطق، 2 عدد صحيح المعلمات. لا أستطيع أن أرى كيف أو لماذا يختلف هذا المنطق البسيط اختلافا كبيرا، بين الاثنين. الفرق هو أنه في MT4 أحصل على مئات المرات، ولكن في ماتلاب، أنا فقط الحصول على حوالي 50 يمر. في ماتلاب، واحدة من تمريرة اختبار 1 سنة ترجع رصيد 200K من رأس المال الأولي من 10K، ولكن في MT4، والأرصدة في نطاق 50K-100K، لجميع يمر. أكثر شيء واحد، في MT4، ويعتبر الوقت من القضبان داخل اختبار. أنا لا تحتاج إلى إعادة برمجة أي شيء. ولكن في ماتلاب، لا بد لي من فصل مجموعة البيانات هذه. ربما هذا هو السبب في الفرق ثكس مرة أخرى لمساعدتكم الكريمة. مرحبا روثشتاين، نعم، فمن المرجح أن الأخطاء في إعداد البيانات هو ما تسبب الاختلافات. في ميتاتريدر، يتم تثبيت البيانات كجزء من البرنامج. ولكن ماتلاب هو منصة الحوسبة العامة، مثل آلة حاسبة. عليك أن تكون حذرا جدا في إعداد البيانات لإدخالها في ماتلاب. إرني مرحبا إرني، شكرا جزيلا لك على تعليقاتكم. شخص ما يساعدني مع له المكونات في لجزء الوقت وكان هناك خطأ طفيف جدا في إعداد الوقت في ماتلاب. ومع ذلك، لا تزال النتائج غير متناسقة. ولكن من المستغرب الآن، فإن نسبة شارب هي تقريبا نفس القيمة لأعلى 5 يمر الحد الأدنى يمر ولكن ليس من حيث الأرباح، على الرغم من. على الجانب المشرق، وهذا يجعل طريقة الاختيار أسهل من ذي قبل، لأنني قررت فقط من حيث الانسحاب الأكثر أمانا، لأن نسبة شارب لكل منهم مقبولة جدا. مرة أخرى، شكرا لمساعدتكم الكريمة ويجب أن أقول، كتابك هو قراءة جيدة. ليس لدي أي شك في أنني شراء مرة أخرى كتابك المقبل مرحبا روثشتاين، أنا سعيد وجدت علة. إذا كان منطق البرمجة هي نفسها في ماتلاب و مت، ثم النتائج السبب الوحيد يمكن أن يكون مختلفا هو إدخال البيانات خاطئ. إرني إرنيز، عندما جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتعليم الكمي فئة التداول أنون، والأمر متروك لمنظم ورش العمل، مجلة المحلل الفني. إذا كنت مهتما، يرجى طلب ورشة عمل نيويورك أو شيكاغو في trainingtechnicalanalyst. co. uk إرني مرحبا، وسوف يرجى نشر رابط إلى مدونتك في مجتمع تجارة العملات سوف أعضائنا نقدر ذلك. وتشمل الأعضاء: التجار العملات والعملات والخبراء تجارة الفوركس والمهنيين. It39s من السهل القيام به، مجرد قطع ولصق الرابط ويربط تلقائيا مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك. يمكنك أيضا إضافة مقالات، أخبار وفيديو إذا أردت. البريد الالكتروني لي إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة أو أود مني أن تفعل ذلك بالنسبة لك. لا تتردد في مشاركة كلما أردت. مجتمع تداول العملات: فورتسيرنسيز آمل أن تفكر في المشاركة معنا. شكرا لك، جيمس كوفمان، محرر أنا أحاول استخدام وظيفة Matlab39s هم للقيام ببعض النمذجة البسيطة. ما زلت أحاول فهم كيفية استخدام جميع الوظائف لجعل التنبؤ. أقول لدي سلسلة زمنية من العائد اليومي، وأنا تغييره إلى أعلى، شقة أو أسفل (1، 0، -1) كما ملاحظتي. أقول لدي نموذج بسيط 2 الدول. الآن يمكنني وضع سلسلة المراقبة بأكملها جنبا إلى جنب مع بعض القيم التخمين الأولية لاحتمال الانبعاثات والاحتمال الانتقال لتقدير مصفوفة الانتقال والإحتمال الانبعاثات. (2، ترانز، إميس) لتوليد رقم 1 الذي هو الخاص بك المقبل (2)، همسينيرات (1، ترانز، إميس) الآن، مع هذين المصفوفة، ماذا تفعل لإنشاء التنبؤ الجديد تسلسل المراقبة ونطلق عليه التنبؤ الخاص بك أنون، أنا لست على دراية وظيفة ماتلاب محددة التي تستخدمها (يمكنني استخدام حزمة مجانية بدلا من ذلك)، ولكن عموما، نعم، إذا كنت ترغب في التنبؤ متغير القياس التالي، أن 39 ما تفعله . وفي تطبيقات أخرى، يكون التجار أكثر اهتماما بمتغير الدولة (على سبيل المثال، نسبة التحوط، التي لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، وبالتالي كوثيدينكوت)، وسيكون التنبؤ المتغير للدولة هو التركيز. إرني شكرا إرني. يتم توفير هذه الوظائف من قبل أدوات ماتلاب الاحصائيات. هناك خمس وظائف المتاحة هناك. همجينيرات 8212 يولد سلسلة من الحالات والانبعاثات من نموذج ماركوف هيمستيمات 8212 يحسب تقديرات احتمالات الحد الأقصى للاحتمالات الانتقالية والانبعاثات من سلسلة من الانبعاثات وتسلسل معروف من الدول همترين 8212 حساب تقديرات احتمالات الحد الأقصى لاحتمالات الانتقال والانبعاثات من سلسلة من إنفيرونمنت همفيتربي 8212 يحسب مسار الدولة الأكثر احتمالا لنموذج ماركوف همدكود 8212 المخفية يحسب احتمالات الدولة الخلفية لسلسلة من الانبعاثات فيما يتعلق بتعليقك على التنبؤ بمتغيرات الدولة، فإن الواقع هو أنه ليس لدينا فكرة عما هي الدول وعدد منهم يجب أن يكون ذلك أن الناس مجرد تفترض بعض الدول التعسفية كوتسوني، ممطر، كلوديكوت أو أي (ريسكون، ريسوف، ريسنيوترال) نوع السيناريو. بالنسبة لي للحصول على الدول الأكثر احتمالا، وأنا بحاجة إلى استخدام وظيفة فيتيربي. ليكليستاتس همفيتربي (سيق، ترانز، إميس). ولكن أنا سوف تحتاج إلى معرفة أول تلك ترانز، إميس مصفوفة احتمال نظرا منطقتنا. من الملاحظات. TRANSEST2، EMSEST2 همترين (سيق، ترانسغويس، إميسيس) بعد كل شيء، يبدو وكأنه سيكون هناك القليل جدا من تقدير التخمين العمل هنا. يمكنك تقدير مصفوفة الاحتمالات، واستخدام مصفوفة الاحتمالات المقدرة لاستنتاج حالاتك. بعد كل هذه هاردورك، ما يمكنك أن تجد هو حفنة من أرقام الدولة التي يطلقون عليها كوتموست ليكيليكوت الدولة نظرا لكوهات قد حدثكوت السؤال هو كيف يمكننا استخدامه الآن للتنبؤ في المستقبل أنا في عداد المفقودين شيء هنا أنون، لتحديد ما هي حالة يجب أن يكون متغير، وغالبا ما تحتاج بعض المعرفة المجال. أي. تحتاج إلى أكثر من هم لتقييد النموذج الخاص بك. وهناك مثال جيد في الفصل الثالث من كتابي الجديد الذي يوضح استخدام هم في إيجاد نسبة التحوط لزوج إتف. متغير الدولة المختار في هذه الحالة ليس تعسفيا على الإطلاق. أيضا، في هذه الحالة، والهدف ليس في التنبؤ القياس التالي، على الرغم من أنك يمكن أن تختار للقيام بذلك. أعتقد أن هذه الورقة من جيري هونغ يستحق القراءة بالنسبة لك، مثيرة جدا للاهتمام (على هم و سفم). eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf مرحبا لورينت، لقد قرأت هذه الورقة من قبل. في الواقع، بعض المتعاونين ولقد حاولت تكرار وتوسيع النتائج إلى المزيد من الأسهم. وكان هذا الجهد الفشل، وعززت رأيي أن تقنيات التعلم الآلي التي تعلم مباشرة قواعد غير مناسبة للتداول. إرني هذا مثير للاهتمام. أنا نفذت إصدار بلدي من نموذج ماركوف و باكتيستس أعطاني نتائج بمعدل 66 معدل الفوز على فترة التداول ساعة على مدى فترة التداول التراكمي من 5 سنوات. ثم طبقت طريقة بمك لهذه النتائج وارتفع معدل الفوز إلى 83 في المتوسط. من حيث التداول الفعلي I39ve تم التداول لمدة 7 أشهر الآن ومتوسط ​​نسبة الفوز هو 69 باستخدام كلتا الطريقتين. فإنه يحصل على أفضل مع مرور الوقت، ويتكيف بشكل مماثل لتغير ظروف السوق حتى I39m واثق في ذلك. على أي حال أقول فقط أنه من الممكن أن تفعل هذا الشيء. شكرا لتقريركم للنجاح مع نموذج هم من قبل بمك، هل تعني مرشح الجسيمات مونت كارلو مرحبا إرني، ذكرتم في كتابك الذي استخدمته كوتيبوي على استراتيجية غابكوت في التداول المباشر. كيفية التعامل مع حالة حيث لا توجد ترادسكوتيس واحد أو أكثر من الأدوات خلال جلسة الافتتاح قبل تحليل البيانات التاريخية، وهذه الحالة في بعض الأحيان صحيحة. تحدث مشكلة أخرى عندما يكون هناك ترادسكوتيس لكنها قديمة جدا، على سبيل المثال الطابع الزمني يساوي 08:55 صباحا. I39ll تكون ممتنة للمساعدة مرحبا إرني، ذكرتم في كتابك أن كنت تستخدم كوتيبوي على استراتيجية غابكوت في التداول المباشر. كيفية التعامل مع حالة حيث لا توجد ترادسكوتيس واحد أو أكثر من الأدوات خلال جلسة الافتتاح قبل تحليل البيانات التاريخية، وهذه الحالة في بعض الأحيان صحيحة. تحدث مشكلة أخرى عندما يكون هناك ترادسكوتيس لكنها قديمة جدا، على سبيل المثال الطابع الزمني يساوي 08:55 صباحا. I39ll تكون ممتنة للمساعدة جميع باكتستينغ خلال اليوم يجب أن يتم مع يقتبس بدلا من الصفقات. ونقلت دائما موجودة في الساعة 9:30 صباحا. حسنا، مرة واحدة و سوبجيديرزيرتش تتعلق مباشرة إلى المال مما يجعل الفرصة فمن غير المجدي تماما أن نتوقع أي نوع من فيدباككونتريبوتيون مفيدة: يسخر الحمقى، سمارتس كسب المال. إذا كان شخص ما لديه فكرة العمل it39s بسيطة جدا للتحقق من صحة - كسب المال البديل سيكون للمساهمة ولها الكثير من لطيفة talk. Reading ذاكرة النقد الاجنبى مع سلاسل ماركوف لمدة خمسة أيام تخيل يورسكور في مترو الانفاق. كنت تأخذ القطار الأول يمكنك التقاط وتمرير عدد عشوائي من محطات في اتجاه عشوائي، ثم نقل إلى قطار آخر. تذهب من قبل عدد آخر من المحطات، وكرر هذه العملية. سفرك لديك على حد سواء مكون عشوائي (القرارات العشوائية الخاصة بك) وحتمية واحدة (طرق مترو الانفاق والجداول الزمنية، والتي ترتبط جميع جامدة). بعد ذلك، نفترض أن عمليات النقل الخاصة بك تجد لك على قطار سريع مع توقف في نهاية الطريق. فجأة، في حين أنه ساهم بشكل كبير في المكان الذي تجد نفسك الآن، والعنصر عشوائي ذهب. تم تعيين مصيرك. سوف بسرعة السفر إلى نهاية الخط والمغادرين. وكما اتضح، فإن هذه العملية تشبه إلى حد كبير سوق الفوركس. في الأسواق المالية، تحدث حالات مماثلة أيضا، إلا أن معيار ماركوف هو الجدول الزمني مترو الانفاق والحانات على الرسم البياني للسعر تصبح محطات. هنا، ورسكول فحص هذه العمليات في سياق سوق الفوركس على الإطار الزمني اليومي، مع جميع الحسابات المتعلقة إغلاق يوم التداول. بعد لمحة عامة عن سلاسل ماركوف ومناقشة هذه الطريقة الفريدة لعرض السوق، ويرسكول تظهر خوارزمية لبناء نموذج مبسط للبحوث المستقلة. سلاسل ماركوف في العملات الأجنبية يتم تنفيذ الملايين من عمليات التداول في سوق الفوركس يوميا. عندما يشارك معظم المشاركين في وجهات نظر مختلفة، فإن السوق يتحرك جانبيا، ولكن إذا كان هناك شعور السائدة، ونحن نشهد تطور الأسعار مستقرة. في سياق هذا التطور، كل يوم لديه اتصال معين مع جميع الأيام السابقة. هذه هي ذاكرة السعر التي تنمو أضعف كما يتداول السوق عبر الزمن. في الرياضيات، هذه العلاقات تتوافق مع عمليات ماركوف، وتسلسل نفسها تسمى سلاسل ماركوف. وكان أندري ماركوف (1856-1922) عالم رياضيات روسيا متخصصا في العمليات العشوائية، والعديد من مساهماته جيدة في السوق المالية. وقد مكن البحث في سلسلة من تحركات الأسعار على أساس النموذج الديناميكي غير الخطي من إضفاء الصبغة الرسمية على معيار ماركوف لسوق الفوركس، وتحديد النقاط التي تبدأ فيها هذه العمليات باحتمال كبير. وأحد أهم األمور حول هذا النموذج هو استنتاج أن سالسل السوق لمدة خمسة أيام هي األكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها. على هذا النحو، فإنها توفر أقوى قاعدة لنهج التداول. نتيجة النموذج هو وظيفة المشاعر الرقمية d (t) التي تأخذ على قيمة 1 للحركة التصاعدية، -1 للحركة الهبوطية، و 0 لعدم وجود أي مشاعر متميزة. تتفق هذه السلاسل وفقا لقاعدتين: إذا تم تحديد سلسلة أخرى تسير في نفس اتجاه سلسلة بناء بالفعل، أضافت إرسكوس إلى السلسلة السابقة. وهذا يزيد من طولها الحالي بمقدار خمسة أيام إذا كان ثيرسكوس سلسلة في الاتجاه المعاكس، فإنه يلغي السلسلة السابقة ويحدد اتجاه آخر. مقالات ذات صلة